比特币期货现货套利二、期货价差套利，当前市场伺机而动

跨期套利，又称跨期套利，是指买卖同种货币、不同交割日的合约，利用价差变动进行套利。

期货套利本质上是价差套利——低价买入，高价卖出，等待价差收窄平仓。

例子：

近期合约价10元，远期合约价15元，价差5元。

多头 1 近合约和空头 1 远期合约。 一共投入了25元。

未来某一时点，近期合约价格变为19元，远期合约价格变为20元，价差缩小为1元，价差缩小4元。

那么，短线合约多头盈利9元，长线合约短线亏损5元。

整体收益10-5=4元。利润等于点差收缩

近期合约价10元，远期合约价15元，价差5元。

多头 1 近合约和空头 1 远期合约。 一共投入了25元。

未来某一时点，近期合约价格变为12元，远期合约价格变为13元，价差缩减1元，价差缩减4元。

p>

那么短线合约多头获利2元期现套利btc，长线合约空头获利2元。

整体收益2+2=4元，利润等于点差收缩

近期合约价10元，远期合约价15元，价差5元。

多头 1 近合约和空头 1 远期合约。 一共投入了25元。

未来某一时点，近期合约价格变为5元，远期合约价格变为6元，价差缩小为1元，价差缩小4元。

那么短线合约多头亏损-5元，长线合约空头获利9元。

整体盈利-5+9=4元。盈利等于点差收缩

与期货套利相比，期货套利风险更大，头寸管理难度也越来越大。

期货——目前的套利价差肯定会回来。 期货现货价差主要反映了投资者对标的短期走势的预期与对长期走势的预期之间的差异。 近期合约交割时，差价可能不予退还，可能造成损失。 这种情况下，可以进行平仓操作，即平仓近期合约后，重新开仓同仓近期合约，但平仓会增加相应的手续费，影响套利收益。

同时，由于对冲对象均为合约，杠杆和保证金需要谨慎控制，头寸管理的复杂性大于期货。

挖矿网Ethos中文网是一款简单易用的挖矿系统期现套利btc，为挖矿行业提供教程软件和矿机评测及交易信息，对比计算各种数字货币在挖矿网的挖矿收益，以及矿网挖矿工具介绍，矿场最新动态等。

矿业网络，版权所有丨如未注明，均为原创丨本站采用BY-NC-SA协议授权

转载请注明原文链接：比特币期货现货套利二、期货价差套利，当前行情伺机而动